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布局8月期權價差組合

发布时间:2019-11-09 05:12:20

布局8月期权价差组合

受标的上证50ETF价格走低影响,昨日50ETF认沽期权合约价格多数小幅上涨,认购期权合约价格多数下跌截至收盘,8月平值认沽期权“50ETF沽8月2750”收盘报0.1658元,上涨0.0068元或4.28%;8月平值认购期权“50ETF购8月2750”收盘报0.1090元,下跌0.0010元或0.91%

值得一提的是,周三(7月22日)为期权7月合约最后交易日、行权日和到期日海通期货期权部提醒投资者,由于临近到期日,虚值的认购期权大幅度跳水而在到期时,该合约价值为零,还望投资者理性交易,及时平仓离场,减少亏损此外,由于交割日近,如果投资者认为本周剩余交易日上证50指数不会出现大跌行情那么投资者可购买实值认购期权,赚取所折价部分的“内在价值”

对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶认为,预计短期50ETF仍将以区间震荡格局为主操作策略方面,推荐两种策略策略一:卖出跨式策略,即同时卖出同一月份行权价格相同的N单位认购期权和认沽期权,并持有该组合头寸至到期日的前一周策略二:垂直价差组合除近几日推荐的认沽价差组合以外,投资者也可以使用认购价差组合,即买入N单位认购期权的同时,卖出N单位同月份行权价格较高的认购期权例如,同时买入1张“50ETF购8月2650”和卖出1张“50ETF购8月2950”,该组合净权利金支出为1040元

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