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中国银行每日债市参考716

发布时间:2019-08-14 19:45:44

【今日关注】

1、  上周五财政部跨市场招标发行了3年期固定利率附息,计划发行总量350亿元,获得33.80亿元追加,最终发行量383.80亿元,最终中标利率3.53%。该期投标总量640.50亿元,投标倍数1.83倍。 

2、  上周五,人民公告称,根据货币调控的需要,向部分公开市场业务一级交易商发行1010亿元3年期央行,票面利率3.60%。(王维维)

【市场评述】

l  银行间现券市场——市场又显紧张

上周五,在3年期国债招标之前,央行便宣布向各个商业银行发行3年的定向票据,利率为3.60%,市场流动性陡然面临趋紧的态势。随后350亿3年期国债招标收益率为3.53%,较之前的预期并没有太大的变化。此次国债追加了33.8亿,表明市场者对该期国债还是有一定的需求,但大多集中在大的商业银行。市场对加息的猜测又起,理由是本年度两次加息之前央行都发行了定向票据,这让市场机构对后市的分歧加剧,预计下周市场抛盘或将增多。(袁  彬)

l  交易所现券市场——市场缩量盘整

上周五,交易所国债再度下行,全天仅成交8700多万元,报收109.901点。下周07国债11将在交易所上市,但交易量能否力挽前期的颓势仍是一个大问题。中期品种03国债01、04国债04和04国债07分别均止跌反弹,但从日益萎缩的交易量来看也不能据此判断后期走势。(袁  彬)

l  银行间资金市场——定向票据再度发行

上周五,在本月持续两周公开市场净投放后,人民银行宣布发行三年期定向央行票据。此次定向央票的发行量超过1000亿元,当天缴款,又一次显示了央行抑制信贷增长及回笼流动性的决心。定向央票的发行使当天银行间拆放市场的利率下行速度放缓,由于各行备付水平及被定向金额的差异,市场资金需求明显放大。当日及拆借成交量较上一交易日大幅增加,且成交量均集中于隔夜品种。(胡晓雯)

l  利率互换市场——利率小幅下行

上周五,利率互换市场略显活跃,利率水平继续下行。受平盘目的的驱动,市场主要交易机构仍然是收固定利率方向,周五2年、3年及5年期品种均有市场成交,利率分别在3.56%、3.96%和4.60%,利率曲线逐渐平坦化。(王维维)

【后势预测】

符合市场预期的三年期国债招标结果没有给市场多少后市指引作用,而定向票据的再度发行又引起市场机构的诸多揣测,本周是宏观经济数据出台的密集期,预计市场在此之前不会有明显的交易方向,仍将维持弱势盘整的态势。(王维维)

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

20070104

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

20070713

2.78

3.33

3.53

3.65

3.78

3.92

4.13

期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

20070104

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

20070713

2.87

3.03

3.26

3.56

3.86

4.14

4.27

(本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

【人民币市场行情】

l  银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

2.4647

3.0986

3.3103

-

3.29

l  银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

2.5278

3.3878

-

-

-

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

l  上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR(%)

2.5338

3.1911

3.3129

3.2419

3.1376

3.1705

3.2951

3.4770

(注:述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

l  上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.7

100.10

+0.15

2.2935

02国债14

0.6

100

-0.03

2.6005

04国债03

2.1

101.83

-0.28

3.3268

03国债01

3.0

97.30

+0.10

3.7625

04国债04

4.2

104.20

+0.23

3.6987

04国债07

4.5

103.39

+0.17

3.8026

03国债08

6.5

93.40

-0.19

4.2551

03国债03

16.1

88.75

-0.02

4.3962

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

l  上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

-

-

-

-

l  主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证

109.901

-0.024

-0.02

上证综合指数

3914.395

-1.596

-0.04

深证成份指数

12816.42

-34.32

-0.27

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